Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios
Máster. Curso 2024/2025.
GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO. SCORING - 610510
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 069D - MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (2024-25)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
- Utilizar los modelos estadísticos para la gestión y cuantificación y cobertura del riesgo asociado a una cartera de inversión financiera
- Cuantificar y detectar riesgos en la concesión de créditos (scoring de empresas e individuos)
- Manejar herramientas informáticas para el análisis de riesgos financieros
- Elaborar y presentar informes con las interpretaciones y conclusiones obtenidas en las distintas aplicaciones.
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Clases prácticas
Presenciales
No presenciales
Semestre
Breve descriptor:
En esta asignatura se estudiarán los principales elementos para detectar, cuantificar, valorar y cubrirse de los riesgos financieros, y más concretamente del riesgo de mercado producido por la variación de los precios de los activos financieros y el riesgo de crédito producido por el incumplimiento de las obligaciones de pago (impagos).
Requisitos
Objetivos
La modelización del riesgo financiero
Contenido
- Concepto de riesgo financiero: Riesgo Operacional, de Crédito y de Mercado.
- Riesgo de Mercado y modelos de Valor en Riesgo (Value at Risk) de Carteras
- Estudio y modelización de las series financieras.
- Métodos tradicionales de medición de riesgo de mercado: cuantificación de la rentabilidad y del riesgo de una cartera de activos.
- El valor en riesgo (VER) como medida de riesgo de mercado de una cartera: un análisis univariante y multivariante de los métodos paramétricos y de simulación.
- Técnicas de diagnóstico en los modelos de riesgo de mercado
- Riesgo de crédito y técnicas de scoring
- métodos de estimación y diagnosis de los modelos de scoring o puntuación de evento
- selección y transformación de variables
- sesgos de selección muestral e inferencia de denegados
- Aplicaciones de las técnicas de scoring el riesgo de empresa.
- Riesgo Operacional y Riesgo de Fraude;
- Modelos de Valoración de Garantías Hipotecarias con datos espaciales;
- Modelos de Tarificación de Seguros.
Evaluación
La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la prueba final. Se calculará como el máximo entre:
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
En todo caso, el alumno tiene la opción de superar la asignatura por evaluación continua. Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final pudiendo resultar su calificación la nota final del curso
Bibliografía
Anderson, R. ( 2007) The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation. Oxford University Press, ISBN: 9780199226405
Boudt, K., Galanos, A., Payseur, S. & Zivot, E. (2019) Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey. Handbook of Statistics 41: 193-242. Elsevier, ISBN: 9780444641533
Brealey, R. A. Myeres, S. C. & Allen, F. (2013) Principles of Corporate Finance. 11th Edition. McGraw-Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate, ISBN-13: 978-0078034763
Choudhry, M. (2012) An Introduction to Value-at-Risk. 5th Edition, Wiley, ISBN-13: 978-1118316726
Danielsson, J. (2011) Financial Risk Forecasting: The theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab. John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN: 978-0470669433
Jorion, P. (2006) Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd edition, McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0071464956
Mays, E. & Lynas, N. (2011) Credit Scoring for Risk Managers: The Handbook for Lenders. CreateSpace Independent PublishingPlatform, ISBN-13: 978-1450578967
Siddiqi, N. (2015) Credit Risk Scorecards. Developing and implementing Intelligent Credit Scoring. J Wiley & Sons, ISBN: 978-1119201731
Tsay, R.S. (2010) Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN-13: 978-0470414354
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 09/09/2024 - 10/01/2025 | MARTES 18:00 - 19:30 | - | ALICIA PEREZ ALONSO LORENZO ESCOT MANGAS |
| Grupo B | 09/09/2024 - 10/01/2025 | JUEVES 18:00 - 19:30 | - | ALICIA PEREZ ALONSO LORENZO ESCOT MANGAS |
| Actividades prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 09/09/2024 - 10/01/2025 | MARTES 19:30 - 21:00 | - | ALICIA PEREZ ALONSO LORENZO ESCOT MANGAS |
| Grupo B | 09/09/2024 - 10/01/2025 | JUEVES 19:30 - 21:00 | - | ALICIA PEREZ ALONSO LORENZO ESCOT MANGAS |